Negli investimenti, si sa, le strategie più semplici sono quelle che ottengono le performance migliori.
Lo abbiamo testato e provato più volte anche nelle nostre analisi. Perché continuare a sprecare tempo e fatica controllando decine di indicatori quando un solo segnale risulta molto più efficace ed efficiente?
È proprio per risolvere questo problema che abbiamo ideato e creato il Rating Market Advice.
Tutti i nostri report utilizzano, come base di partenza, l’analisi e l’andamento del Rating Market Advice.
Ovviamente, oltre all’aspetto grafico del Rating, prendiamo in considerazione anche altri fattori: economici, finanziari, qualitativi, ecc… Il Rating tuttavia è lo strumento che in ultima analisi conferma oppure no le nostre conclusioni e le rispettive strategie operative.
Il Rating Market Advice può variare da un valore minimo di -2 ad un massimo di 2 punti e rappresenta la forza (o la debolezza) attuale del trend.
Il Rating non fornisce di per sé dei segnali di acquisto o vendita su un titolo. Un’azione, ETF o indice con Rating 2 non è detto cioè che non possa interrompere improvvisamente il suo trend rialzista.
Statisticamente, tuttavia, è molto più probabile che l’andamento futuro di un titolo con Rating 2 sia ben più positivo di quello di un titolo con Rating 1, e ancor di più rispetto a titoli con Rating di livello inferiore.
Il Rating Market Advice ha la funzione, dunque, di semaforo per le nostre indicazioni operative: si cercano segnali di acquisto solamente in presenza di un Rating 1 o 2.
La selezione e le indicazioni operative si basano quindi sul Rating ma sono affiancate da una componente discrezionale nella scelta di investimento finale.
I migliori segnali di trading si hanno con:
Il calcolo del Rating si basa su un ampio set di indicatori sia di trend (o tendenza) che di momentum.
Come indicatori di tendenza sono prese in esame le medie mobili semplici ed esponenziali su diversi periodi: la posizione del prezzo rispetto a queste medie e la direzione delle medie stesse genera uno “score” parziale, relativo al trend dello strumento finanziario in oggetto.
Gli indicatori o oscillatori di momentum presi in esame sono i seguenti:
La posizione di questi oscillatori (sia sopra il livello zero che rispetto agli estremi) genera un secondo “score” parziale, relativo alla componente di momentum.
Viene infine elaborato un terzo “score“, ottenuto calibrando la volatilità dello strumento finanziario preso in esame, la direzione in cui si muovono i prezzi e la forza di tale movimento rispetto al tempo.
Le tre componenti vengono infine nuovamente rielaborate e condensate in un valore all’interno di una scala da -2 a 2, che costituisce il Rating dello strumento finanziario in oggetto.
Abbiamo effettuato numerosi backtest del Rating, sia su titoli azionari che su prodotti strutturati, ETF, indici e fondi di investimento.
I migliori risultati si ottengono tramite i due segnali di inversione rialzista precedentemente indicati, benché il Rating risulti molto utile anche se usato come strumento di analisi quantitativa a supporto delle decisioni di investimento.
Riportiamo di seguito qualche esempio di backtesting sui principali indici azionari, bond governativi e settori tematici di investimento. Tutti i backtest partono da inizio 2011. Per ogni strumento/backtest sono visualizzati: nel primo grafico, l’andamento dell’ipotetico capitale iniziale investito di € 1.000, il grafico dell’ETF testato e il Rating Market Advice; nel secondo grafico, il rapporto statistico dettagliato delle operazioni effettuate.
Il Rating Market Advice ottiene risultati positivi in backtesting anche su titoli e prodotti finanziari che nel periodo di backtest hanno registrato un andamento laterale o addirittura negativo.
In questi casi, nonostante la performance negativa del titolo o prodotto, il Rating ha comunque registrato un profitto al termine del periodo preso in esame.
Tutti i contenuti di questo sito non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio oppure consulenza all’investimento in titoli azionari, contratti future, opzioni, fondi comuni o in qualsiasi altro strumento finanziario. L’attività del sito non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dal D.Lgs. 58/98, così come modificato dal successivo D.Lgs. 167/2007.
Chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. Tutti i contenuti del sito hanno solo scopi didattici, educativi e informativi. Gli argomenti riguardano l’analisi fondamentale e tecnica, i commenti sui mercati, la casistica operativa, piani di trading, ecc., ma non forniscono segnali di acquisto o vendita sui vari strumenti finanziari, né indicazioni per la gestione diretta o indiretta del capitale di terzi. Pertanto, chi legge i contenuti del sito riconosce la propria esclusiva responsabilità delle eventuali e successive azioni.
Le informazioni finanziarie presenti nascono da conoscenze ed esperienze personali degli autori, che conducono inevitabilmente a valutazioni strettamente soggettive, parziali e discrezionali. Tutti i contenuti sono quindi passibili di errori di interpretazione e valutazione, come avviene per qualsiasi opinione personale.
È possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all’andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading o investimento in proprio sugli stessi strumenti citati, e quindi si trovi in conflitto di interesse con i lettori.
Si ricorda che i rischi di perdite legati all’attività di trading possono essere molto elevati e arrivare ad azzerare il capitale impiegato. L’investitore deve considerare attentamente i rischi inerenti all’attività di trading e investimento alla luce della propria situazione finanziaria. Infine, si precisa che questo sito internet non rappresenta una testata giornalistica ai sensi della L. 62/2001 poiché viene aggiornato senza alcuna periodicità.